Сравнение CAN с MARA
CAN (Canaan Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. CAN operates in Computer Hardware (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CAN returned -45.55%/yr vs -13.31%/yr for MARA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAN и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -59.97%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 27.17%.
CAN
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -19.87%
- 6 месяцев
- -66.32%
- С начала года
- -59.97%
- 1 год
- -71.76%
- 3 года*
- -54.41%
- 5 лет*
- -45.55%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение доходности по годам CAN и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -59.97% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -10.97% |
Correlation
The correlation between CAN and MARA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between CAN and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CAN:
$129.71M
MARA:
$4.35B
CAN:
-$0.35
MARA:
-$5.07
CAN:
0.33
MARA:
5.29
CAN:
$510.04M
MARA:
$867.82M
CAN:
$17.56M
MARA:
$164.95M
CAN:
-$144.51M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. MARA — Ранг доходности на риск
CAN
MARA
Сравнение CAN c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAN | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.59 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.93 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAN и MARA
Максимальная просадка CAN за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -99.74% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.98% | -70.53% | -16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.63% | -78.34% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.50% | -95.87% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -92.62% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.97% | -78.08% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.08% | 44.29% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и MARA
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 30.41% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 20.27%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.41% | 20.27% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.93% | 60.97% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.91% | 79.62% | +37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.77% | 106.04% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.17% | 144.20% | -18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAN и MARA
Ни CAN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAN и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAN and MARA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (30.41%) compared to MARA (20.27%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.27% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор