Сравнение CAN с MARA
CAN (Canaan Inc.) and MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) are both stocks. CAN operates in Computer Hardware (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CAN returned -49.08%/yr vs -10.53%/yr for MARA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAN и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 55.46%.
CAN
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -30.44%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -43.11%
- 5 лет*
- -49.08%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
Сравнение доходности по годам CAN и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -45.57% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -10.56% |
Correlation
The correlation between CAN and MARA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between CAN and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CAN:
$259.70M
MARA:
$5.31B
CAN:
-$0.38
MARA:
-$4.95
CAN:
0.41
MARA:
6.62
CAN:
$510.04M
MARA:
$867.82M
CAN:
$17.56M
MARA:
$164.95M
CAN:
-$144.51M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. MARA — Ранг доходности на риск
CAN
MARA
Сравнение CAN c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAN | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.13 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.21 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.09 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CAN и MARA
Максимальная просадка CAN за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -99.74% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.68% | -70.53% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -78.34% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -95.87% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.97% | -90.98% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.75% | -78.00% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.03% | 42.03% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и MARA
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 16.33% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 58.00% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.05% | 77.65% | +42.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.51% | 105.79% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.54% | 144.06% | -17.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAN и MARA
Ни CAN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAN и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAN and MARA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (20.54%) compared to MARA (16.33%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -98.97% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор