PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAN с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAN с MARA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или MARA.

Корреляция

Корреляция между CAN и MARA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAN и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.73%
1,330.00%
CAN
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.11

MARA:

-0.27

Коэф-т Сортино

CAN:

0.71

MARA:

0.26

Коэф-т Омега

CAN:

1.08

MARA:

1.03

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.13

MARA:

-0.28

Коэф-т Мартина

CAN:

-0.36

MARA:

-0.78

Индекс Язвы

CAN:

34.82%

MARA:

33.96%

Дневная вол-ть

CAN:

115.29%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

CAN:

-98.21%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

CAN:

-97.71%

MARA:

-90.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$331.50M

MARA:

$4.84B

EPS

CAN:

-$0.93

MARA:

$1.72

Коэффициент P/S

CAN:

1.23

MARA:

7.38

Коэффициент P/B

CAN:

1.26

MARA:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$323.00M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

-$53.34M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$127.51M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -14.73%.

CAN

С начала года

-59.37%

1 месяц

-11.38%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-10.43%

5 лет

-27.80%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-24.78%

5 лет

98.32%

10 лет

-17.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAN: -0.11
MARA: -0.27
Коэффициент Сортино CAN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAN: 0.71
MARA: 0.26
Коэффициент Омега CAN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAN: 1.08
MARA: 1.03
Коэффициент Кальмара CAN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAN: -0.13
MARA: -0.31
Коэффициент Мартина CAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAN: -0.36
MARA: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.27
CAN
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и MARA

Ни CAN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAN и MARA

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.21%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.71%
-81.21%
CAN
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и MARA

Текущая волатильность для Canaan Inc. (CAN) составляет 27.60%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что CAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.60%
30.10%
CAN
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию