Сравнение CAN с MARA
CAN (Canaan Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. CAN operates in Computer Hardware (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CAN returned -53.43%/yr vs -19.98%/yr for MARA. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CAN и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -71.43%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 25.17%.
CAN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -32.03%
- 6 месяцев
- -65.83%
- С начала года
- -71.43%
- 1 год
- -69.68%
- 3 года*
- -58.46%
- 5 лет*
- -53.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.43%
MARA
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- 35.75%
- С начала года
- 25.17%
- 1 год
- -28.04%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- -19.98%
- 10 лет*
- -13.25%
- Всё время*
- -10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | $3.20M | $3.02M | $3.47M |
| $504.58M | $570.74M | $573.35M |
Сравнение доходности по годам CAN и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -71.43% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 25.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -10.97% |
Correlation
The correlation between CAN and MARA is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between CAN and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CAN:
$92.56M
MARA:
$4.29B
CAN:
-$0.35
MARA:
-$5.07
CAN:
0.24
MARA:
5.20
CAN:
$510.04M
MARA:
$867.82M
CAN:
$17.56M
MARA:
$164.95M
CAN:
-$144.51M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. MARA — Ранг доходности на риск
CAN
MARA
Сравнение CAN c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAN | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.40 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.62 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAN и MARA
Максимальная просадка CAN за все время составила -99.53%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -99.74% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.71% | -70.53% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.67% | -78.34% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -95.87% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -92.74% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -78.14% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.74% | 45.05% | +18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и MARA
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 49.77% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 29.85%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.77% | 29.85% | +19.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.41% | 64.18% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.22% | 82.43% | +37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.94% | 105.97% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.47% | 144.46% | -17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAN и MARA
Ни CAN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAN и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAN and MARA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (49.77%) compared to MARA (29.85%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.53% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор