Сравнение CAN с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CAN с MARA

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или MARA.

Корреляция

Корреляция между CAN и MARA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAN и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAN

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

0.09

MARA:

-0.31

Коэф-т Сортино

CAN:

1.17

MARA:

0.18

Коэф-т Омега

CAN:

1.13

MARA:

1.02

Коэф-т Кальмара

CAN:

0.11

MARA:

-0.35

Коэф-т Мартина

CAN:

0.24

MARA:

-0.84

Индекс Язвы

CAN:

47.29%

MARA:

38.29%

Дневная вол-ть

CAN:

125.43%

MARA:

101.11%

Макс. просадка

CAN:

-97.93%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

CAN:

-95.11%

MARA:

-89.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$434.49M

MARA:

$5.44B

EPS

CAN:

-$1.43

MARA:

$0.83

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$217.32M

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

-$59.77M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$160.32M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -3.16%.

CAN

С начала года

-13.17%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

113.94%

1 год

2.89%

5 лет

-23.55%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-3.16%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

7.27%

1 год

-36.86%

5 лет

67.35%

10 лет

-17.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAN

MARA

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAN

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и MARA

Ни CAN, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAN и MARA

Максимальная просадка CAN за все время составила -97.93%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAN

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и MARA

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 28.56% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAN

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAN с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAN и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и MARA

CAN

MARA

Сравнение CAN c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и MARA

Просадки

Сравнение просадок CAN и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество