PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAN с CIFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAN (Canaan Inc.) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. CAN operates in Computer Hardware (Technology), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CAN returned -43.11%/yr vs 116.66%/yr for CIFR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CAN и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 77.78%.

CAN

1 день
-4.77%
1 месяц
-30.44%
С начала года
-45.57%
6 месяцев
-60.55%
1 год
-38.47%
3 года*
-43.11%
5 лет*
-49.08%
10 лет*
—

CIFR

1 день
-0.19%
1 месяц
46.67%
С начала года
77.78%
6 месяцев
40.85%
1 год
663.90%
3 года*
116.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAN и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
CAN
Canaan Inc.		-45.57%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-45.44%
CIFR
Cipher Mining Inc.		77.78%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%

Correlation

The correlation between CAN and CIFR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.51

The correlation between CAN and CIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$259.70M

CIFR:

$10.63B

EPS

CAN:

-$0.38

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

CAN:

0.41

CIFR:

57.66

Коэффициент P/B

CAN:

0.68

CIFR:

14.88

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$510.04M

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

$17.56M

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$144.51M

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

Cipher Mining Inc.

Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOKCAN с VWCE.DE
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

CAN vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
6.19

-6.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
4.23

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.49

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

13.04

-13.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

26.19

-26.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAN vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 6.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

6.19

-6.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.18

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CAN и CIFR

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.97%

-97.16%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.68%

-51.38%

-30.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.23%

-71.74%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.97%

-0.19%

-98.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.75%

-66.62%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.03%

25.53%

+28.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и CIFR

Текущая волатильность для Canaan Inc. (CAN) составляет 20.54%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 31.03%. Это указывает на то, что CAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

31.03%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.58%

70.59%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.05%

108.31%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.51%

121.98%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.54%

121.98%

+4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и CIFR

Ни CAN, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
62.88M
0
(CAN) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAN and CIFR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (31.03%) compared to CAN (20.54%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -98.97% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAN и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор