PortfoliosLab logo
Сравнение CAN с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAN и BLOK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAN и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.10%
169.94%
CAN
BLOK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.12

BLOK:

0.68

Коэф-т Сортино

CAN:

0.68

BLOK:

1.21

Коэф-т Омега

CAN:

1.08

BLOK:

1.14

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.14

BLOK:

0.69

Коэф-т Мартина

CAN:

-0.41

BLOK:

2.50

Индекс Язвы

CAN:

34.51%

BLOK:

12.15%

Дневная вол-ть

CAN:

115.29%

BLOK:

45.02%

Макс. просадка

CAN:

-98.21%

BLOK:

-73.33%

Текущая просадка

CAN:

-97.80%

BLOK:

-23.03%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -60.98%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью -8.20%.


CAN

С начала года

-60.98%

1 месяц

-25.93%

6 месяцев

-21.57%

1 год

-19.27%

5 лет

-28.40%

10 лет

N/A

BLOK

С начала года

-8.20%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

3.04%

1 год

28.91%

5 лет

23.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и BLOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAN: -0.12
BLOK: 0.68
Коэффициент Сортино CAN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAN: 0.68
BLOK: 1.21
Коэффициент Омега CAN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAN: 1.08
BLOK: 1.14
Коэффициент Кальмара CAN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAN: -0.14
BLOK: 0.69
Коэффициент Мартина CAN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAN: -0.41
BLOK: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.68
CAN
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и BLOK

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.


TTM2024202320222021202020192018
CAN
Canaan Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
6.53%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CAN и BLOK

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.80%
-23.03%
CAN
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и BLOK

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 30.16% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.16%
20.18%
CAN
BLOK