PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAN с BLOK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CAN (Canaan Inc.) is a stock, while BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) is Blockchain fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, CAN returned -46.98%/yr vs 11.69%/yr for BLOK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CAN и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -50.58%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 14.77%.

CAN

1 день
-2.82%
1 месяц
-17.83%
С начала года
-50.58%
6 месяцев
-56.97%
1 год
-43.98%
3 года*
-44.91%
5 лет*
-46.98%
10 лет*
—

BLOK

1 день
-1.82%
1 месяц
2.14%
С начала года
14.77%
6 месяцев
9.76%
1 год
27.49%
3 года*
48.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAN и BLOK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAN
Canaan Inc.		-50.58%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		14.77%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%2.43%

Correlation

The correlation between CAN and BLOK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.62

The correlation between CAN and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с MARACAN с WULFCAN с SPUSCAN с VWCE.DE
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

CAN vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.71

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.17

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.77

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

1.67

-2.44

CAN vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAN и BLOK

Максимальная просадка CAN за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-73.33%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.38%

-35.64%

-48.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.96%

-35.64%

-54.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.01%

-73.33%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.06%

-11.27%

-87.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.82%

-25.99%

-57.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.17%

16.48%

+40.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и BLOK

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

12.42%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.78%

29.64%

+31.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.58%

39.10%

+80.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.24%

42.53%

+68.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.20%

39.03%

+87.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и BLOK

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAN and BLOK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAN has higher volatility (19.57%) compared to BLOK (12.42%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.12% vs BLOK's -73.33%.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAN и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор