Сравнение CAN с BLOK
CAN (Canaan Inc.) is a stock, while BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) is Technology Equities fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, CAN returned -49.08%/yr vs 11.96%/yr for BLOK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAN и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 16.21%.
CAN
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -30.44%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -43.11%
- 5 лет*
- -49.08%
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 51.34%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAN и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -45.57% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 16.21% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 90.17% | 2.84% |
Correlation
The correlation between CAN and BLOK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between CAN and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. BLOK — Ранг доходности на риск
CAN
BLOK
Сравнение CAN c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAN | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.87 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.90 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAN | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.81 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.48 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CAN и BLOK
Максимальная просадка CAN за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -73.33% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.68% | -35.64% | -46.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -35.64% | -52.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -73.33% | -23.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.97% | -10.16% | -88.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.75% | -26.08% | -57.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.03% | 16.23% | +37.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и BLOK
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 10.59% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 28.55% | +31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.05% | 38.29% | +81.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.51% | 42.36% | +69.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.54% | 38.97% | +87.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAN и BLOK
CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAN and BLOK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (20.54%) compared to BLOK (10.59%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -98.97% vs BLOK's -73.33%.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор