PortfoliosLab logo
Сравнение CAN с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAN и SPUS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAN и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.01%
102.99%
CAN
SPUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.11

SPUS:

0.30

Коэф-т Сортино

CAN:

0.71

SPUS:

0.57

Коэф-т Омега

CAN:

1.08

SPUS:

1.08

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.13

SPUS:

0.30

Коэф-т Мартина

CAN:

-0.36

SPUS:

1.09

Индекс Язвы

CAN:

34.82%

SPUS:

6.25%

Дневная вол-ть

CAN:

115.29%

SPUS:

22.91%

Макс. просадка

CAN:

-98.21%

SPUS:

-30.80%

Текущая просадка

CAN:

-97.71%

SPUS:

-13.36%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -9.93%.


CAN

С начала года

-59.37%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-8.86%

5 лет

-29.20%

10 лет

N/A

SPUS

С начала года

-9.93%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-8.03%

1 год

5.47%

5 лет

16.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и SPUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAN: -0.11
SPUS: 0.30
Коэффициент Сортино CAN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAN: 0.71
SPUS: 0.57
Коэффициент Омега CAN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAN: 1.08
SPUS: 1.08
Коэффициент Кальмара CAN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAN: -0.13
SPUS: 0.30
Коэффициент Мартина CAN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAN: -0.36
SPUS: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.30
CAN
SPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и SPUS

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


TTM20242023202220212020
CAN
Canaan Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.78%0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CAN и SPUS

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.71%
-13.36%
CAN
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и SPUS

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 15.72%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.60%
15.72%
CAN
SPUS