PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAN с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAN и SPUS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CAN с SPUS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или SPUS.

Доходность

Сравнение доходности CAN и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.36

SPUS:

0.46

Коэф-т Сортино

CAN:

0.19

SPUS:

0.68

Коэф-т Омега

CAN:

1.02

SPUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.40

SPUS:

0.37

Коэф-т Мартина

CAN:

-0.93

SPUS:

1.24

Индекс Язвы

CAN:

41.87%

SPUS:

6.85%

Дневная вол-ть

CAN:

115.68%

SPUS:

23.38%

Макс. просадка

CAN:

-98.35%

SPUS:

-30.80%

Текущая просадка

CAN:

-98.33%

SPUS:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -70.38%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -2.23%.

CAN

С начала года

-70.38%

1 месяц

-13.74%

6 месяцев

-71.35%

1 год

-41.61%

3 года

-45.44%

5 лет

-23.77%

10 лет

N/A

SPUS

С начала года

-2.23%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-2.22%

1 год

10.57%

3 года

15.19%

5 лет

16.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и SPUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и SPUS

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CAN и SPUS

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и SPUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и SPUS

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 33.42% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...