PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAN с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CAN и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAN и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAN
Canaan Inc.		-37.42%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%31.75%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -37.42%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

CAN

1 день
11.84%
1 месяц
-12.57%
С начала года
-37.42%
6 месяцев
-51.02%
1 год
-50.81%
3 года*
-45.72%
5 лет*
-54.44%
10 лет*
—

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с MARACAN с WULFCAN с VWCE.DECAN с BLOK
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Доходность на риск

CAN vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.18

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.80

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.96

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

8.40

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAN vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.18

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.72

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.75

-1.05

Корреляция

Корреляция между CAN и SPUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и SPUS

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM202520242023202220212020
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CAN и SPUS

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CANSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-30.80%

-68.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.17%

-12.76%

-68.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-28.06%

-70.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.81%

-7.77%

-91.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.34%

-6.35%

-76.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.10%

2.98%

+42.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и SPUS

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.91%

6.04%

+17.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.33%

11.25%

+81.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.63%

20.90%

+102.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.76%

19.20%

+94.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.63%

21.43%

+106.20%