PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAN с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAN и BTC-USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.53%
997.04%
CAN
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.35

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

CAN:

0.18

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

CAN:

1.02

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.42

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

CAN:

-1.27

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

CAN:

32.59%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

CAN:

118.28%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

CAN:

-97.93%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

CAN:

-97.91%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -62.86%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%.


CAN

С начала года

-62.86%

1 месяц

-39.57%

6 месяцев

-26.08%

1 год

-41.43%

5 лет

-23.41%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CAN: -0.31
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино CAN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAN: 0.32
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега CAN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAN: 1.04
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара CAN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CAN: -0.42
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина CAN, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CAN: -1.16
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.68
CAN
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок CAN и BTC-USD

Максимальная просадка CAN за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.91%
-21.01%
CAN
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и BTC-USD

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.26%
14.64%
CAN
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab