Сравнение CAN с BTC-USD
CAN (Canaan Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CAN returned -47.70%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -56.91%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
CAN
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -56.91%
- 6 месяцев
- -61.73%
- 1 год
- -51.44%
- 3 года*
- -47.20%
- 5 лет*
- -47.70%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам CAN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -56.91% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -11.79% |
Correlation
The correlation between CAN and BTC-USD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between CAN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CAN
BTC-USD
Сравнение CAN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.85 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.45 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAN и BTC-USD
Максимальная просадка CAN за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -85.30% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.50% | -52.23% | -33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.68% | -52.23% | -38.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.22% | -76.67% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | -52.23% | -46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -42.42% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.66% | 31.57% | +26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и BTC-USD
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 12.44% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.01% | 34.75% | +26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.77% | 35.63% | +84.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.27% | 44.15% | +67.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.17% | 56.40% | +69.77% |
Часто задаваемые вопросы
CAN and BTC-USD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (21.12%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.18% vs BTC-USD's -85.30%.
CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор