PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CAN с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности CAN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAN и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAN
Canaan Inc.		-40.58%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%-11.35%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

CAN

1 день
-5.05%
1 месяц
-19.45%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-60.58%
1 год
-52.72%
3 года*
-46.65%
5 лет*
-54.91%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с CAN:
CAN с CIFRCAN с RIOTCAN с MARACAN с WULFCAN с SPUSCAN с VWCE.DECAN с BLOK
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

CAN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.44

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

-0.38

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-1.11

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-1.99

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAN vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

1.19

-1.49

Корреляция

Корреляция между CAN и BTC-USD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CAN и BTC-USD

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

CANBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-85.30%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.17%

-49.65%

-31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-76.67%

-21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.87%

-45.02%

-53.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-41.99%

-41.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.38%

27.60%

+17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и BTC-USD

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.77%

13.58%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.44%

35.98%

+56.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.68%

36.76%

+86.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.75%

46.90%

+66.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.60%

56.70%

+70.90%