PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAN с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CAN с BTC-USD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAN или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между CAN и BTC-USD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.09%
1,126.72%
CAN
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAN:

-0.17

BTC-USD:

1.93

Коэф-т Сортино

CAN:

0.59

BTC-USD:

2.55

Коэф-т Омега

CAN:

1.07

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

CAN:

-0.20

BTC-USD:

1.71

Коэф-т Мартина

CAN:

-0.55

BTC-USD:

8.60

Индекс Язвы

CAN:

35.09%

BTC-USD:

11.41%

Дневная вол-ть

CAN:

115.40%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

CAN:

-98.21%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

CAN:

-97.80%

BTC-USD:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -60.94%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.35%.

CAN

С начала года

-60.94%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-24.46%

1 год

-12.40%

5 лет

-30.09%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.35%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

34.11%

1 год

48.55%

5 лет

60.55%

10 лет

82.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAN и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг риск-скорректированной доходности CAN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAN: -0.20
BTC-USD: 1.84
Коэффициент Сортино CAN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAN: 0.58
BTC-USD: 2.47
Коэффициент Омега CAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAN: 1.07
BTC-USD: 1.25
Коэффициент Кальмара CAN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAN: -0.20
BTC-USD: 1.60
Коэффициент Мартина CAN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAN: -0.62
BTC-USD: 8.16

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
1.84
CAN
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок CAN и BTC-USD

Максимальная просадка CAN за все время составила -98.21%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.80%
-11.67%
CAN
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и BTC-USD

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.60%
15.69%
CAN
BTC-USD