Сравнение CAN с BTC-USD
CAN (Canaan Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CAN returned -53.43%/yr vs 8.54%/yr for BTC-USD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -71.43%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
CAN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -32.03%
- 6 месяцев
- -65.83%
- С начала года
- -71.43%
- 1 год
- -69.68%
- 3 года*
- -58.46%
- 5 лет*
- -53.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.43%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
CAN Canaan Inc. | $3.20M | $3.02M | $3.47M |
Сравнение доходности по годам CAN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -71.43% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -11.79% |
Correlation
The correlation between CAN and BTC-USD is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between CAN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CAN
BTC-USD
Сравнение CAN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.82 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.25 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAN и BTC-USD
Максимальная просадка CAN за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -85.30% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.71% | -53.08% | -38.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.67% | -53.08% | -41.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | -76.67% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -48.23% | -51.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -42.76% | -41.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.74% | 25.21% | +38.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и BTC-USD
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 49.77% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.77% | 8.48% | +41.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.41% | 33.28% | +41.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.22% | 35.86% | +84.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.94% | 43.60% | +68.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.47% | 56.22% | +70.25% |
Часто задаваемые вопросы
CAN and BTC-USD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (49.77%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.53% vs BTC-USD's -85.30%.
CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор