PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с SPRX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. Both are actively managed. Over the past 3 years, WUGI returned 33.73%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%11.51%
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%

Correlation

The correlation between WUGI and SPRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between WUGI and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и SPRX

Секторы
WUGI
SPRX

Технологии

76.3%
68.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
3.9%

Промышленность

7.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
8.0%

Здравоохранение

0.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
9.2%

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

WUGI
76.3%
SPRX
68.0%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
SPRX
3.9%

Промышленность

WUGI
7.3%
SPRX
16.2%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
SPRX

-

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
SPRX
8.0%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
SPRX
2.0%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
SPRX

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
SPRX

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
SPRX
9.2%

Энергетика

WUGI
0.0%
SPRX

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

WUGI vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGISPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.23

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.61

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.23

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

13.10

-6.08

WUGI vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и SPRX

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGISPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-51.21%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-24.21%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-42.12%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.87%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-17.58%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

7.80%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и SPRX

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 13.03%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGISPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

19.77%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

38.52%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

45.91%

-20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

42.15%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

42.15%

-11.06%

Сравнение комиссий WUGI и SPRX

И WUGI, и SPRX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и SPRX

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and SPRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to WUGI (13.03%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 33.73% for WUGI. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 33.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI and SPRX have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.00% for SPRX.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Esoterica and Spear.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор