PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WUGI is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 15.56%/yr vs 11.59%/yr for RPG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

WUGI

1 день
-4.21%
1 месяц
8.44%
С начала года
26.73%
6 месяцев
26.00%
1 год
44.78%
3 года*
36.12%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		26.73%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%60.24%

Correlation

The correlation between WUGI and RPG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.79

The correlation between WUGI and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и RPG

Секторы
WUGI
RPG

Технологии

76.3%
46.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
5.4%

Промышленность

7.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
14.7%

Финансовые услуги

2.0%
5.3%

Здравоохранение

0.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.1%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Сырьевые материалы

0.0%
1.2%

Энергетика

0.0%
1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

WUGI
76.3%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
RPG
5.4%

Промышленность

WUGI
7.3%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
RPG
14.7%

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
RPG
5.3%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
RPG
6.4%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
RPG
1.1%

Недвижимость

WUGI
0.1%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
RPG
1.2%

Энергетика

WUGI
0.0%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

WUGI

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

WUGI vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.75

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.49

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

13.16

-5.07

WUGI vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и RPG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-53.27%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-11.08%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-24.75%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-35.59%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-4.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-8.83%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.93%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и RPG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

11.10%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

19.02%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

22.09%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

23.86%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

22.90%

+8.31%

Сравнение комиссий WUGI и RPG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и RPG

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.02%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.02%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and RPG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.54%) compared to RPG (11.10%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, WUGI leads with 15.56% vs 11.59% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 15.56% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.02%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: Esoterica and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор