Сравнение WUGI с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
WUGI и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.27% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 7.17% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
WUGI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и QCLR
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
WUGI vs. QCLR — Ранг доходности на риск
WUGI
QCLR
Сравнение WUGI c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.95 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.57 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и QCLR
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.89% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и QCLR
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -21.77% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -10.22% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -8.10% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -6.32% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.56% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и QCLR
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 3.93% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 8.56% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 12.08% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 12.61% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 12.61% | +18.31% |