PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, WUGI returned 36.86%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и MAGS

2026 (YTD)202520242023
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%35.71%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between WUGI and MAGS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.79

The correlation between WUGI and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и MAGS

Секторы
WUGI
MAGS

Технологии

70.5%
15.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
9.3%

Промышленность

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.5%

Финансовые услуги

1.8%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
70.5%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
MAGS
9.3%

Промышленность

WUGI
9.3%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
MAGS
10.5%

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
MAGS

-

Здравоохранение

WUGI
0.2%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
MAGS

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
MAGS

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
MAGS

-

Энергетика

WUGI
0.0%
MAGS

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

WUGI vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.62

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.22

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.75

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

6.06

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.62

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.56

-0.65

Просадки

Сравнение просадок WUGI и MAGS

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-29.91%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-18.62%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-29.91%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.57%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-4.70%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и MAGS

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

4.89%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

14.34%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

20.10%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

25.93%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

25.93%

+4.95%

Сравнение комиссий WUGI и MAGS

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и MAGS

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and MAGS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.19%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, WUGI leads with 36.86% vs 34.19% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WUGI has performed better with a 36.86% return vs 34.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 1.41% for MAGS.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Esoterica and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.29% for MAGS.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор