Сравнение WUGI с MAGS

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WUGI и MAGS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности MAGS в 1.66%

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и MAGS.

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.