PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. WUGI is actively managed, while KCE is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 12.87%/yr for KCE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%66.05%

Correlation

The correlation between WUGI and KCE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.59

The correlation between WUGI and KCE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и KCE

Секторы
WUGI
KCE

Технологии

76.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
98.8%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
76.3%
KCE
1.2%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
KCE

-

Промышленность

WUGI
7.3%
KCE

-

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
KCE

-

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
KCE
98.8%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
KCE

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
KCE

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
KCE

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
KCE

-

Энергетика

WUGI
0.0%
KCE

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

WUGI vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.71

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.08

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.82

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

2.14

+4.88

WUGI vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и KCE

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-74.00%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-17.44%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-26.31%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-34.45%

-21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.75%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-22.78%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

6.70%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и KCE

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

6.04%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

15.31%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

20.12%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

23.08%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

23.10%

+7.99%

Сравнение комиссий WUGI и KCE

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и KCE

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and KCE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs KCE's -74.00%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 12.87% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 1.67% for KCE.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while KCE is Financials Equities. They also come from different issuers: Esoterica and State Street. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.35% for KCE.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор