PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Global 100 ETF (IOO).

WUGI и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WUGI и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.27%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%43.25%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGT
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий WUGI и IOO

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

WUGI vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.13

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.26

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

10.66

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между WUGI и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и IOO

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.89%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и IOO

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WUGIIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-55.85%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-12.40%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-23.52%

-32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-5.98%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-11.34%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.63%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и IOO

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUGIIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.23%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

10.71%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

19.24%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

16.97%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

17.74%

+13.18%