PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с IAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. WUGI is actively managed, while IAI is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 14.44%/yr for IAI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%53.90%

Correlation

The correlation between WUGI and IAI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.51

The correlation between WUGI and IAI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и IAI

Секторы
WUGI
IAI

Технологии

76.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
99.9%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
76.3%
IAI
0.1%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
IAI

-

Промышленность

WUGI
7.3%
IAI

-

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
IAI

-

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
IAI
99.9%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
IAI

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
IAI

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
IAI

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
IAI

-

Энергетика

WUGI
0.0%
IAI

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

WUGI vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.00

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.43

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.17

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

3.33

+3.69

WUGI vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и IAI

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-75.46%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.52%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-23.14%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-28.84%

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.81%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-22.63%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.80%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и IAI

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

5.98%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

15.34%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

19.44%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

21.48%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

22.85%

+8.24%

Сравнение комиссий WUGI и IAI

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и IAI

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and IAI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs IAI's -75.46%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 14.44% for IAI. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 1.05% for IAI.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAI is Financials Equities. They also come from different issuers: Esoterica and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.41% for IAI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор