PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и GQG US Equity ETF (GQGU).

WUGI и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WUGI и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и GQGU

2026 (YTD)2025
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.27%9.36%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGT
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с BAMG

Сравнение комиссий WUGI и GQGU

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

WUGI vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между WUGI и GQGU составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и GQGU

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.89%22.83%4.09%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и GQGU

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

WUGIGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-6.65%

-49.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-3.24%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-2.21%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUGIGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

9.66%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

9.66%

+21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

9.66%

+21.26%