Сравнение WUGI с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
WUGI и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.48% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 95.37% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 36.86% |
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%.
WUGI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и FTCS
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
WUGI vs. FTCS — Ранг доходности на риск
WUGI
FTCS
Сравнение WUGI c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.58 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.53 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 1.98 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и FTCS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и FTCS
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.95%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.95% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и FTCS
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -53.64% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -7.74% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -20.93% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -6.12% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -6.93% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 2.49% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и FTCS
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 3.23% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 7.05% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 13.56% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 13.13% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 15.54% | +15.37% |