PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
-8.48%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.90%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%36.86%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%.


WUGI

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.16%
1 год
30.12%
3 года*
29.49%
5 лет*
10.16%
10 лет*

FTCS

1 день
0.37%
1 месяц
-5.38%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.05%
1 год
6.30%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Esoterica NextG Economy ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий WUGI и FTCS

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

WUGI vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGIFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.33

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.58

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.53

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

1.98

+2.01

WUGI vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WUGIFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.21

Корреляция

Корреляция между WUGI и FTCS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и FTCS

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.95%, что больше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
24.95%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и FTCS

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


WUGIFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-53.64%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-7.74%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-20.93%

-35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-6.12%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-6.93%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.49%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и FTCS

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WUGIFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

3.23%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

7.05%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

13.56%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

13.13%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

15.54%

+15.37%