PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
-8.27%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%88.14%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.


WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Esoterica NextG Economy ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий WUGI и FPX

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

WUGI vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGIFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.49

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.05

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.19

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

10.78

-6.40

WUGI vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WUGIFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.49

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Корреляция

Корреляция между WUGI и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и FPX

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
24.89%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и FPX

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


WUGIFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-56.29%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-14.19%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-43.14%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-6.75%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-11.43%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.20%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и FPX

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 9.42% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WUGIFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.11%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

18.68%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

29.37%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

26.54%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

24.17%

+6.75%