Сравнение WUGI с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
WUGI и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.27% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 95.37% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 88.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
WUGI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и FPX
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
WUGI vs. FPX — Ранг доходности на риск
WUGI
FPX
Сравнение WUGI c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.05 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.19 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 10.78 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и FPX
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.89% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и FPX
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -56.29% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -14.19% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -43.14% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -6.75% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -11.43% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.20% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и FPX
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 9.42% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 9.11% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 18.68% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 29.37% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 26.54% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 24.17% | +6.75% |