PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WUGI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. WUGI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 14.18%/yr vs 14.10%/yr for FDL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

WUGI

1 день
-4.31%
1 месяц
-7.81%
6 месяцев
13.48%
С начала года
14.93%
1 год
24.13%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		14.93%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%35.94%

Correlation

The correlation between WUGI and FDL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.18

The correlation between WUGI and FDL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и FDL

Секторы
WUGI
FDL

Технологии

68.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.6%

Промышленность

6.8%
3.9%

Финансовые услуги

5.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.8%
6.5%

Здравоохранение

2.6%
17.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
14.4%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
0.3%

Энергетика

0.0%
25.7%

Технологии

WUGI
68.8%
FDL
1.4%

Коммуникационные услуги

WUGI
7.3%
FDL
10.6%

Промышленность

WUGI
6.8%
FDL
3.9%

Финансовые услуги

WUGI
5.0%
FDL
15.2%

Потребительский циклический сектор

WUGI
4.8%
FDL
4.7%

Коммунальные услуги

WUGI
3.8%
FDL
6.5%

Здравоохранение

WUGI
2.6%
FDL
17.6%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
FDL
14.4%

Недвижимость

WUGI
0.1%
FDL

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
FDL
0.3%

Энергетика

WUGI
0.0%
FDL
25.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с NXTGWUGI с OGIGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с FFOG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

WUGI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.18

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.33

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

6.02

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

13.73

-9.60

WUGI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и FDL

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-65.93%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-4.27%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-12.24%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-16.46%

-39.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

0.00%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-9.61%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

1.87%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и FDL

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

4.91%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

8.74%

+17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

11.79%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

14.41%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

17.13%

+14.31%

Сравнение комиссий WUGI и FDL

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и FDL

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		19.87%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and FDL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.47%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, WUGI leads with 14.18% vs 14.10% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 14.18% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 3.61% for FDL.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Esoterica and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор