PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. WUGI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 15.56%/yr vs 13.08%/yr for FDL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%.

WUGI

1 день
-4.21%
1 месяц
8.44%
С начала года
26.73%
6 месяцев
26.00%
1 год
44.78%
3 года*
36.12%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		26.73%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%35.94%

Correlation

The correlation between WUGI and FDL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.20

The correlation between WUGI and FDL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и FDL

Секторы
WUGI
FDL

Технологии

76.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.6%

Промышленность

7.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.7%

Финансовые услуги

2.0%
15.2%

Здравоохранение

0.2%
17.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
14.4%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
0.3%

Энергетика

0.0%
25.7%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

WUGI
76.3%
FDL
1.4%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
FDL
10.6%

Промышленность

WUGI
7.3%
FDL
3.9%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
FDL
4.7%

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
FDL
15.2%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
FDL
17.6%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
FDL
14.4%

Недвижимость

WUGI
0.1%
FDL

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
FDL
0.3%

Энергетика

WUGI
0.0%
FDL
25.7%

Коммунальные услуги

WUGI

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

WUGI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.95

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.96

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.26

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

12.40

-4.31

WUGI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и FDL

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-65.93%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-4.27%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-12.24%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-16.46%

-39.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.09%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-9.64%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.81%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и FDL

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

3.72%

+10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

8.09%

+15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

11.54%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

14.31%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

17.11%

+14.10%

Сравнение комиссий WUGI и FDL

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и FDL

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.02%, что больше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.02%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and FDL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.54%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, WUGI leads with 15.56% vs 13.08% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 15.56% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.02%, compared with 3.70% for FDL.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Esoterica and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор