Сравнение WUGI с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
WUGI и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.27% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 95.37% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 11.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
WUGI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и FAAR
WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
WUGI vs. FAAR — Ранг доходности на риск
WUGI
FAAR
Сравнение WUGI c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.00 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.69 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.53 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.00 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и FAAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и FAAR
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.89% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и FAAR
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -18.03% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -11.54% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -18.03% | -38.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -0.86% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -7.97% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 3.93% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и FAAR
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.66% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 10.65% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 15.32% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 13.00% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 11.54% | +19.38% |