PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
-8.27%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Esoterica NextG Economy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий WUGI и FAAR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

WUGI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGIFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.00

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.69

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.57

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

7.53

-3.16

WUGI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WUGIFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.00

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между WUGI и FAAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и FAAR

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
24.89%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и FAAR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


WUGIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-18.03%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-11.54%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-18.03%

-38.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-0.86%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-7.97%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.93%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и FAAR

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WUGIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.66%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

10.65%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

15.32%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

13.00%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

11.54%

+19.38%