PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 17.63%/yr vs 8.07%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 25.73%.

WUGI

1 день
0.29%
1 месяц
17.60%
С начала года
28.46%
6 месяцев
28.35%
1 год
48.48%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		28.46%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%11.07%

Correlation

The correlation between WUGI and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.03

The correlation between WUGI and FAAR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и FAAR

Секторы
WUGI
FAAR

Технологии

70.5%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Промышленность

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Финансовые услуги

1.8%
100.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
70.5%
FAAR

-

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
FAAR

-

Промышленность

WUGI
9.3%
FAAR

-

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
FAAR

-

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
FAAR
100.0%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
FAAR

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
FAAR

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
FAAR

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
FAAR

-

Энергетика

WUGI
0.0%
FAAR

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

WUGI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.04

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.23

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

8.44

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

23.64

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.04

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.45

+0.46

Просадки

Сравнение просадок WUGI и FAAR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-18.03%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-4.85%

-13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-11.54%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-18.03%

-38.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-7.85%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.73%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и FAAR

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

2.44%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

9.72%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

13.48%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

13.02%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

11.51%

+19.38%

Сравнение комиссий WUGI и FAAR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и FAAR

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.77%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.13%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, WUGI leads with 17.63% vs 8.07% for FAAR. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 17.63% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

WUGI has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 9.15% for FAAR.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Esoterica and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор