PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WUGI returned 48.48% vs 82.62% for DARP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 28.46%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

WUGI

1 день
0.29%
1 месяц
17.60%
С начала года
28.46%
6 месяцев
28.35%
1 год
48.48%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и DARP

2026 (YTD)202520242023
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		28.46%22.66%47.14%12.14%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between WUGI and DARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between WUGI and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и DARP

Секторы
WUGI
DARP

Технологии

70.5%
45.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
19.4%

Промышленность

9.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.6%

Финансовые услуги

1.8%

-

Здравоохранение

0.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
4.7%

Энергетика

0.0%
9.9%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

WUGI
70.5%
DARP
45.8%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
DARP
19.4%

Промышленность

WUGI
9.3%
DARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
DARP
6.6%

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
DARP

-

Здравоохранение

WUGI
0.2%
DARP
1.4%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
DARP

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
DARP

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
DARP
4.7%

Энергетика

WUGI
0.0%
DARP
9.9%

Коммунальные услуги

WUGI

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

WUGI vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.59

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.03

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

7.03

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

26.75

-17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.59

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.49

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WUGI и DARP

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-30.27%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-11.82%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-4.64%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.10%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и DARP

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

7.07%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

17.49%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

23.16%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

26.11%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

26.11%

+4.78%

Сравнение комиссий WUGI и DARP

И WUGI, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и DARP

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.77%22.83%4.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and DARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.13%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 48.48% for WUGI. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 48.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Esoterica and Grizzle.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор