PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Grizzle Growth ETF (DARP).

WUGI и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WUGI и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и DARP

2026 (YTD)202520242023
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.27%22.66%47.14%12.14%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий WUGI и DARP

И WUGI, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

WUGI vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.19

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.74

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.15

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

17.03

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.19

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.13

-0.42

Корреляция

Корреляция между WUGI и DARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и DARP

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.89%22.83%4.09%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и DARP

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

WUGIDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-30.27%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.92%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-8.02%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-4.84%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.88%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и DARP

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 9.42% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUGIDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.11%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

19.29%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

29.51%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

26.41%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

26.41%

+4.51%