Сравнение WUGI с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
WUGI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.27% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 95.37% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 19.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
WUGI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и COMT
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
WUGI vs. COMT — Ранг доходности на риск
WUGI
COMT
Сравнение WUGI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.80 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.42 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.03 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 8.60 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.80 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.19 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и COMT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и COMT
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.89% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и COMT
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -51.89% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -11.84% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -29.00% | -27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -2.83% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -24.38% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.17% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и COMT
Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 9.42%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 10.34% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 15.28% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 19.87% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 20.53% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 18.69% | +12.23% |