PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с XMVM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.33%/yr vs 10.66%/yr for XMVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности WTV и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTV показывает доходность 11.65%, а XMVM немного выше – 12.14%.

WTV

1 день
0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.71%
1 год
24.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

XMVM

1 день
1.13%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.14%
6 месяцев
10.01%
1 год
33.41%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.65%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		12.14%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%1.27%

Correlation

The correlation between WTV and XMVM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between WTV and XMVM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и XMVM

Секторы
WTV
XMVM

Финансовые услуги

19.5%
41.8%

Технологии

15.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
14.5%

Потребительский защитный сектор

10.7%
7.3%

Промышленность

10.5%
8.6%

Здравоохранение

7.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
1.0%

Энергетика

6.8%
8.3%

Недвижимость

5.3%
4.3%

Коммунальные услуги

4.8%
9.9%

Сырьевые материалы

2.2%
0.8%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
XMVM
41.8%

Технологии

WTV
15.3%
XMVM
3.6%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
XMVM
14.5%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
XMVM
7.3%

Промышленность

WTV
10.5%
XMVM
8.6%

Здравоохранение

WTV
7.3%
XMVM
0.7%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
XMVM
1.0%

Энергетика

WTV
6.8%
XMVM
8.3%

Недвижимость

WTV
5.3%
XMVM
4.3%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
XMVM
9.9%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
XMVM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG

Доходность на риск

WTV vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.19

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.12

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.66

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

11.34

-0.07

WTV vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и XMVM

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-62.83%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.18%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-24.12%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-24.12%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-10.26%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.96%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и XMVM

WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.24%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.44%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

15.32%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.54%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

22.80%

-2.62%

Сравнение комиссий WTV и XMVM

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и XMVM

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XMVM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.63%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

WTV and XMVM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.48%) compared to XMVM (3.24%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs XMVM's -62.83%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.33% vs 10.66% for XMVM. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.33% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.63% for WTV.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while XMVM is Momentum. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор