Сравнение WTV с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
WTV и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTV и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 2.68%.
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и RWK
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
WTV vs. RWK — Ранг доходности на риск
WTV
RWK
Сравнение WTV c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.34 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WTV и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и RWK
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности RWK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и RWK
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -56.49% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -14.17% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -24.58% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.85% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.60% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.04% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и RWK
Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.93% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 12.15% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 21.99% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 21.14% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.93% | -2.57% |