PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с RWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.36%/yr vs 10.63%/yr for RWK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности WTV и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.40%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%1.82%

Correlation

The correlation between WTV and RWK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between WTV and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и RWK

Секторы
WTV
RWK

Финансовые услуги

19.5%
13.1%

Технологии

15.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
20.7%

Потребительский защитный сектор

10.7%
11.3%

Промышленность

10.5%
21.8%

Здравоохранение

7.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
0.7%

Энергетика

6.8%
5.3%

Недвижимость

5.3%
2.8%

Коммунальные услуги

4.8%
1.6%

Сырьевые материалы

2.2%
4.7%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
RWK
13.1%

Технологии

WTV
15.3%
RWK
14.0%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
RWK
20.7%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
RWK
11.3%

Промышленность

WTV
10.5%
RWK
21.8%

Здравоохранение

WTV
7.3%
RWK
4.0%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
RWK
0.7%

Энергетика

WTV
6.8%
RWK
5.3%

Недвижимость

WTV
5.3%
RWK
2.8%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
RWK
1.6%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
RWK
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

WTV vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.73

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.58

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.58

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

8.29

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Просадки

Сравнение просадок WTV и RWK

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-56.49%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.14%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-24.58%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-24.58%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.29%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.55%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.46%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и RWK

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.01%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.55%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

11.86%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

16.65%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.13%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

22.95%

-2.75%

Сравнение комиссий WTV и RWK

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и RWK

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and RWK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.55%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs RWK's -56.49%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 10.63% for RWK. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.13% for RWK.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.39% for RWK.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор