PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTV returned 22.93%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности WTV и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-0.60%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between WTV and QGRW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.56

The correlation between WTV and QGRW shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и QGRW

Секторы
WTV
QGRW

Финансовые услуги

19.5%
4.1%

Технологии

15.3%
52.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

10.7%
0.5%

Промышленность

10.5%
8.0%

Здравоохранение

7.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
17.8%

Энергетика

6.8%
0.6%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
0.4%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Финансовые услуги

WTV
19.5%
QGRW
4.1%

Технологии

WTV
15.3%
QGRW
52.1%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
QGRW
12.4%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
QGRW
0.5%

Промышленность

WTV
10.5%
QGRW
8.0%

Здравоохранение

WTV
7.3%
QGRW
4.3%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
QGRW
17.8%

Энергетика

WTV
6.8%
QGRW
0.6%

Недвижимость

WTV
5.3%
QGRW

-

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
QGRW
0.4%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

WTV vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.71

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.28

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

8.92

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.65

-0.98

Просадки

Сравнение просадок WTV и QGRW

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-24.40%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-15.44%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-24.40%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.33%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.26%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.94%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.01%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.69%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

13.67%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

17.39%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.07%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.07%

-0.87%

Сравнение комиссий WTV и QGRW

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и QGRW

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and QGRW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 22.93% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 22.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.07% for QGRW.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.28% for QGRW.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор