PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTV с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с FVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. WTV is actively managed, while FVD is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 14.41%/yr vs 6.79%/yr for FVD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности WTV и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 9.44%.

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%0.80%

Correlation

The correlation between WTV and FVD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.81

The correlation between WTV and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и FVD

Секторы
WTV
FVD

Финансовые услуги

18.5%
19.0%

Технологии

18.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.7%

Промышленность

10.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

9.9%
11.1%

Здравоохранение

7.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.9%

Энергетика

6.4%
3.6%

Недвижимость

5.4%
7.7%

Коммунальные услуги

4.5%
17.4%

Сырьевые материалы

2.2%
2.9%

Финансовые услуги

WTV
18.5%
FVD
19.0%

Технологии

WTV
18.3%
FVD
7.3%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
FVD
5.7%

Промышленность

WTV
10.3%
FVD
14.3%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
FVD
11.1%

Здравоохранение

WTV
7.5%
FVD
8.2%

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
FVD
2.9%

Энергетика

WTV
6.4%
FVD
3.6%

Недвижимость

WTV
5.4%
FVD
7.7%

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
FVD
17.4%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
FVD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

WTV vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.34

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.06

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.86

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

4.72

+6.59

WTV vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и FVD

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-51.00%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.23%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-11.97%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.41%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.43%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.84%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и FVD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 2.87%, в то время как у First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.24%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.81%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

10.03%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.84%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

15.45%

+4.65%

Сравнение комиссий WTV и FVD

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и FVD

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FVD в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and FVD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (4.24%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs FVD's -51.00%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 6.79% for FVD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.86% for WTV.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.61% for FVD.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор