PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - WTV tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.36%/yr vs 12.69%/yr for FDL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности WTV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%0.23%

Correlation

The correlation between WTV and FDL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.78

The correlation between WTV and FDL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и FDL

Секторы
WTV
FDL

Финансовые услуги

19.5%
15.1%

Технологии

15.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

10.7%
14.7%

Промышленность

10.5%
3.8%

Здравоохранение

7.3%
16.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.6%

Энергетика

6.8%
27.3%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
FDL
15.1%

Технологии

WTV
15.3%
FDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
FDL
14.7%

Промышленность

WTV
10.5%
FDL
3.8%

Здравоохранение

WTV
7.3%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
FDL
10.6%

Энергетика

WTV
6.8%
FDL
27.3%

Недвижимость

WTV
5.3%
FDL

-

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

WTV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.27

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.49

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.99

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

14.59

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WTV и FDL

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-65.93%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.27%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-12.24%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.46%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.41%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.66%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.75%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и FDL

WisdomTree US Value ETF (WTV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.01% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.95%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.85%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.30%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.31%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.11%

+3.09%

Сравнение комиссий WTV и FDL

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и FDL

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and FDL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 12.69% for FDL. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.64% for WTV.

WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор