PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTV и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий WTV и DEW

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

WTV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.74

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.35

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.95

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

10.37

-4.75

WTV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.74

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.28

+0.35

Корреляция

Корреляция между WTV и DEW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и DEW

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок WTV и DEW

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


WTVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-65.55%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.80%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-18.86%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-3.32%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-12.54%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.22%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и DEW

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.75%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.21%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

13.41%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

13.02%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

15.55%

+4.81%