Сравнение WTV с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
WTV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTV и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 9.20% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и AVUV
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WTV vs. AVUV — Ранг доходности на риск
WTV
AVUV
Сравнение WTV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.78 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.88 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.40 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WTV и AVUV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и AVUV
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и AVUV
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -49.42% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -15.43% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -28.79% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -3.97% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -8.14% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.91% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и AVUV
Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.41% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 13.10% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 23.46% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 22.95% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 28.59% | -8.23% |