PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. WTV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, WTV returned 22.93%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности WTV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%5.18%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between WTV and AVLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between WTV and AVLV shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и AVLV

Секторы
WTV
AVLV

Финансовые услуги

19.5%
16.3%

Технологии

15.3%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
14.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
7.7%

Промышленность

10.5%
15.4%

Здравоохранение

7.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Энергетика

6.8%
14.4%

Недвижимость

5.3%
0.1%

Коммунальные услуги

4.8%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
AVLV
16.3%

Технологии

WTV
15.3%
AVLV
17.2%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
AVLV
7.7%

Промышленность

WTV
10.5%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

WTV
7.3%
AVLV
5.6%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
AVLV
6.9%

Энергетика

WTV
6.8%
AVLV
14.4%

Недвижимость

WTV
5.3%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

WTV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.26

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.50

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

6.25

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

25.03

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.26

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.87

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WTV и AVLV

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-19.50%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.39%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.50%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.93%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.59%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и AVLV

WisdomTree US Value ETF (WTV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 3.01% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.04%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.27%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.34%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.34%

+2.86%

Сравнение комиссий WTV и AVLV

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и AVLV

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and AVLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 22.93% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 22.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор