PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с AAAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.33%/yr vs 17.33%/yr for AAAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WTV charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.

Доходность

Сравнение доходности WTV и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -2.40%.

WTV

1 день
0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.71%
1 год
24.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
24.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.65%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-12.13%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%

Correlation

The correlation between WTV and AAAU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.06

Сравнение распределения секторов WTV и AAAU

Секторы
WTV
AAAU

Финансовые услуги

19.5%

-

Технологии

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Промышленность

10.5%

-

Здравоохранение

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Энергетика

6.8%

-

Недвижимость

5.3%
100.0%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Финансовые услуги

WTV
19.5%
AAAU

-

Технологии

WTV
15.3%
AAAU

-

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
AAAU

-

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
AAAU

-

Промышленность

WTV
10.5%
AAAU

-

Здравоохранение

WTV
7.3%
AAAU

-

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
AAAU

-

Энергетика

WTV
6.8%
AAAU

-

Недвижимость

WTV
5.3%
AAAU
100.0%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
AAAU

-

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
AAAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

WTV vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVAAAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.89

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.26

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.99

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

2.86

+8.40

WTV vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа AAAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и AAAU

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и AAAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-24.38%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-24.38%

+17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-24.38%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-24.38%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.95%

+21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.23%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

8.44%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и AAAU

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.48%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.77%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

23.88%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

27.10%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

18.06%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

17.13%

+3.05%

Сравнение комиссий WTV и AAAU

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и AAAU

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.63%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and AAAU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to WTV (3.48%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs AAAU's -24.38%.

On 5-year performance, AAAU leads with 17.33% vs 13.33% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.33% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.

WTV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for AAAU.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while AAAU is Gold. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.18% for AAAU.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и AAAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор