PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTS с OLED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WTS с OLED

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WTS (Watts Water Technologies, Inc.) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. WTS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, WTS returned 20.25%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTS и OLED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Universal Display Corporation (OLED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTS показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции WTS превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 20.25% против 3.65% соответственно.

WTS

1 день
3.81%
1 месяц
11.26%
С начала года
21.12%
6 месяцев
19.78%
1 год
38.75%
3 года*
24.54%
5 лет*
19.38%
10 лет*
20.25%

OLED

1 день
1.76%
1 месяц
0.74%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-21.90%
1 год
-41.63%
3 года*
-13.06%
5 лет*
-15.40%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTS и OLED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		21.12%36.85%-1.62%43.57%-24.08%60.63%23.14%56.20%-14.13%17.84%
OLED
Universal Display Corporation		-21.27%-19.07%-22.88%78.64%-33.87%-27.89%11.91%120.74%-45.69%206.97%

Correlation

The correlation between WTS and OLED is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г.

0.33

The correlation between WTS and OLED shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTS:

$11.16B

OLED:

$4.32B

EPS

WTS:

$10.95

OLED:

$4.49

Коэффициент P/E

WTS:

30.43

OLED:

20.37

Коэффициент PEG

WTS:

1.42

OLED:

2.79

Коэффициент P/S

WTS:

4.36

OLED:

6.94

Коэффициент P/B

WTS:

5.32

OLED:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

WTS:

$2.56B

OLED:

$626.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

WTS:

$1.26B

OLED:

$465.05M

EBITDA (12 мес.)

WTS:

$556.30M

OLED:

$277.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watts Water Technologies, Inc.

Universal Display Corporation

Часто сравнивают с WTS:
WTS с FIWWTS с IVVWTS с SPYWTS с ETNWTS с GDEWTS с ARMWTS с TPC
Часто сравнивают с OLED:
OLED с COHROLED с ASMLOLED с COSTOLED с SPYOLED с LRCXOLED с VOOOLED с AAPL

Доходность на риск

WTS vs. OLED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTS
Ранг доходности на риск WTS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OLED
Ранг доходности на риск OLED: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLED: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTS c OLED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTSOLEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.10

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.65

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.91

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

-1.53

+8.04

WTS vs. OLED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTS на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа OLED равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTS и OLED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTS и OLED

Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и OLED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTSOLEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-85.55%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-45.99%

+30.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-62.74%

+43.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-62.74%

+18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-65.20%

+21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-63.04%

+62.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-45.20%

+29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

27.20%

-21.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WTS и OLED

Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 7.01%, в то время как у Universal Display Corporation (OLED) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTSOLEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

11.55%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

29.53%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

37.98%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

43.81%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

47.43%

-19.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTS и OLED

Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности OLED в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLED
Universal Display Corporation		2.02%1.54%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%0.00%0.00%
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		0.66%0.72%0.81%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTS и OLED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
677.30M
142.21M
(WTS) Общая выручка
(OLED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTS и OLED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watts Water Technologies, Inc. и Universal Display Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.2%
74.6%
Активы портфеля
WTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

OLED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

WTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

OLED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

WTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

OLED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

Часто задаваемые вопросы

WTS and OLED have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLED has higher volatility (11.55%) compared to WTS (7.01%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs OLED's -85.55%.

WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTS и OLED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор