PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTS с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTS и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTS показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции WTS превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 20.25% против 15.87% соответственно.


WTS

1 день
3.81%
1 месяц
11.26%
С начала года
21.12%
6 месяцев
19.78%
1 год
38.75%
3 года*
24.54%
5 лет*
19.38%
10 лет*
20.25%

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.27%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTS и IGV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTS
Watts Water Technologies, Inc.
21.12%36.85%-1.62%43.57%-24.08%60.63%23.14%56.20%-14.13%17.84%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between WTS and IGV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.48

Over the past year, the correlation between WTS and IGV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Watts Water Technologies, Inc.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Доходность на риск

WTS vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTS
Ранг доходности на риск WTS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTS c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTSIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.42

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

-0.87

+7.38

WTS vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTS на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTS и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTS и IGV

Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и IGV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTSIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-63.45%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-36.61%

+21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-36.61%

+17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-45.85%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-45.85%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-23.00%

+22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-14.45%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

17.55%

-11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WTS и IGV

Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 7.01%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTSIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

12.57%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

24.80%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

28.06%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

27.92%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

26.39%

+1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTS и IGV

Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
WTS
Watts Water Technologies, Inc.
0.66%0.72%0.81%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%

Часто задаваемые вопросы


WTS and IGV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to WTS (7.01%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs IGV's -63.45%.

WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTS и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор