Сравнение WTS с IGV
WTS (Watts Water Technologies, Inc.) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, WTS returned 20.25%/yr vs 15.87%/yr for IGV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTS и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции WTS превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 20.25% против 15.87% соответственно.
WTS
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 20.25%
IGV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам WTS и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 21.12% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -14.18% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between WTS and IGV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between WTS and IGV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. IGV — Ранг доходности на риск
WTS
IGV
Сравнение WTS c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTS | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.42 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.87 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTS и IGV
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTS | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -63.45% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -36.61% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -36.61% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -45.85% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -45.85% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -23.00% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -14.45% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 17.55% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и IGV
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 7.01%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTS | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.57% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 24.80% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 28.06% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 27.92% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 26.39% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и IGV
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.66% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
WTS and IGV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.57%) compared to WTS (7.01%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs IGV's -63.45%.
WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTS и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор