Сравнение WTS с CEG
WTS (Watts Water Technologies, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. WTS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, WTS returned 24.54%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTS и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
WTS
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 20.25%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTS и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 21.12% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -5.89% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between WTS and CEG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between WTS and CEG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTS:
$11.16B
CEG:
$89.83B
WTS:
$10.95
CEG:
$8.13
WTS:
30.43
CEG:
31.23
WTS:
1.42
CEG:
0.54
WTS:
4.36
CEG:
3.31
WTS:
5.32
CEG:
2.68
WTS:
$2.56B
CEG:
$24.82B
WTS:
$1.26B
CEG:
$20.98B
WTS:
$556.30M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. CEG — Ранг доходности на риск
WTS
CEG
Сравнение WTS c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTS | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.38 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.78 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTS и CEG
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -50.70% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -39.77% | +24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -50.70% | +31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -36.93% | +36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -11.67% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 19.38% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и CEG
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 7.01%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 15.26% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 37.72% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 46.66% | -23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 49.38% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 49.38% | -21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и CEG
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.66% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и CEG
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
WTS and CEG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to WTS (7.01%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs CEG's -50.70%.
WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTS и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор