PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRCX с SWPPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTRCX (Delaware Ivy Core Equity Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WTRCX returned 16.26%/yr vs 15.59%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WTRCX charges 1.75%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTRCX показывает доходность 8.01%, а SWPPX немного выше – 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTRCX имеют среднегодовую доходность 16.26%, а акции SWPPX немного отстают с 15.59%.

WTRCX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.83%
1 год
16.97%
3 года*
27.21%
5 лет*
15.76%
10 лет*
16.26%

SWPPX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.82%
1 год
22.22%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRCX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		8.01%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.10%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between WTRCX and SWPPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г.

0.94

The correlation between WTRCX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRHIXWTRCX с ACUSXWTRCX с IICAXWTRCX с IVSIXWTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с IEYYX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

WTRCX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTRCXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.78

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.43

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.51

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

11.20

-4.88

WTRCX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и SWPPX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRCXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-55.06%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.89%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-18.74%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-24.51%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-33.80%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.22%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-9.93%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.99%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и SWPPX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRCXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.92%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.93%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

12.57%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

17.04%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

18.24%

+6.87%

Сравнение комиссий WTRCX и SWPPX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и SWPPX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.20%, что больше доходности SWPPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.03%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		21.20%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WTRCX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTRCX has higher volatility (5.70%) compared to SWPPX (4.92%). In terms of maximum drawdown, WTRCX dropped -54.41% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRCX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор