PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

WTMF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTMF и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции WTMF превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.41% соответственно.

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий WTMF и USFR

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

WTMF vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

14.37

-12.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

42.77

-39.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

10.64

-9.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

103.21

-98.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.95

658.56

-639.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

14.37

-12.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

8.63

-7.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

3.00

-2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.57

-1.45

Корреляция

Корреляция между WTMF и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и USFR

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и USFR

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMFUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-1.36%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-0.04%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-0.18%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-0.80%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-0.16%

-17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.01%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и USFR

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMFUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

0.08%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

0.19%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

0.29%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

0.41%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

0.81%

+7.29%