Сравнение WTMF с SHUS
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) are both Hedge Fund funds. WTMF is passively managed, while SHUS is actively managed. Over the past year, WTMF returned 20.66% vs 16.83% for SHUS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и SHUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у SHUS с доходностью 8.73%.
WTMF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 3.17%
SHUS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и SHUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.35% | 12.17% | 1.62% |
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 8.73% | 10.89% | -2.65% |
Correlation
The correlation between WTMF and SHUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between WTMF and SHUS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. SHUS — Ранг доходности на риск
WTMF
SHUS
Сравнение WTMF c SHUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | SHUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.43 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 8.63 | +13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и SHUS
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и SHUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | SHUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -14.09% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -6.95% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.33% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -2.59% | -15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.96% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и SHUS
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) имеют волатильность 3.11% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | SHUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.18% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 7.37% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 10.17% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 12.60% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 12.60% | -4.49% |
Сравнение комиссий WTMF и SHUS
И WTMF, и SHUS имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и SHUS
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SHUS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.26% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and SHUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHUS has higher volatility (3.18%) compared to WTMF (3.11%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs SHUS's -14.09%.
On 1-year performance, WTMF leads with 20.66% vs 16.83% for SHUS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMF has performed better with a 20.66% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF and SHUS have the same expense ratio: 0.65% per year.
WTMF has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.26% for SHUS.
They also come from different issuers: WisdomTree and Syntax Advisors.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и SHUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор