Сравнение WTMF с SDMF
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds - WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index while SDMF tracks the DBi CTA Managed Futures Index. Both are passively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 1.19%
SDMF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $644.42K | $816.57K | $711.87K | |
| $960.31K | $1.08M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам WTMF и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 6.75% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.55% |
Correlation
The correlation between WTMF and SDMF is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. SDMF — Ранг доходности на риск
WTMF
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTMF c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и SDMF
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -6.23% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.17% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -2.02% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 12.78% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 12.78% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 12.78% | -4.65% |
Сравнение комиссий WTMF и SDMF
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и SDMF
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SDMF в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and SDMF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.39% for SDMF.
WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор