Сравнение WTMF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
WTMF и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.04% против 11.46% соответственно.
WTMF
3.05%
0.95%
-2.19%
6.22%
4.59%
1.04%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| WTMF | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.00 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 7.85% | 11.09% |
| Макс. просадка | -30.78% | -33.37% |
| Текущая просадка | -7.79% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и SCHD
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между WTMF и SCHD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTMF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и SCHD
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.27% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и SCHD
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и SCHD
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.46% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.