Сравнение WTMF с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
WTMF и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WTMF и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | 0.17% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и RPAR
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
WTMF vs. RPAR — Ранг доходности на риск
WTMF
RPAR
Сравнение WTMF c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.37 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.89 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.02 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 7.13 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.37 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и RPAR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и RPAR
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и RPAR
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -30.16% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -8.10% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -30.16% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -5.42% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -11.83% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.30% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и RPAR
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.61% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.76% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 11.74% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 12.35% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 12.73% | -4.63% |