PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с RPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. WTMF is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 5 years, WTMF returned 6.17%/yr vs 1.76%/yr for RPAR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.53%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%0.17%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between WTMF and RPAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.26

The correlation between WTMF and RPAR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTMF и RPAR

Секторы
WTMF
RPAR

Промышленность

17.7%
2.1%

Технологии

17.0%
0.1%

Здравоохранение

16.5%
5.1%

Финансовые услуги

15.8%
35.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.1%

Недвижимость

6.1%
-0.0%

Энергетика

6.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
6.4%

Коммунальные услуги

2.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.3%

Промышленность

WTMF
17.7%
RPAR
2.1%

Технологии

WTMF
17.0%
RPAR
0.1%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
RPAR
5.1%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
RPAR
35.9%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
RPAR
0.1%

Недвижимость

WTMF
6.1%
RPAR
-0.0%

Энергетика

WTMF
6.1%
RPAR
5.9%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
RPAR
6.4%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
RPAR
0.2%

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
RPAR
4.9%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
RPAR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

WTMF vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.09

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.90

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.63

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

8.71

+16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WTMF и RPAR

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-30.16%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-8.10%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-13.20%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-30.16%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.64%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-11.61%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.44%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и RPAR

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.56%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.37%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

10.20%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

12.40%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

12.69%

-4.62%

Сравнение комиссий WTMF и RPAR

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и RPAR

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and RPAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.56%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, WTMF leads with 6.17% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTMF has performed better with a 6.17% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.07% for RPAR.

They also come from different issuers: WisdomTree and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.51% for RPAR.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор