Сравнение WTMF с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
WTMF и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | -1.43% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и QTR
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Доходность на риск
WTMF vs. QTR — Ранг доходности на риск
WTMF
QTR
Сравнение WTMF c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.06 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.59 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.49 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 5.22 | +13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.06 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.41 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и QTR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и QTR
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности QTR в 20.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и QTR
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -31.72% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -12.29% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -9.70% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -9.10% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.50% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и QTR
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.04% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 10.86% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 16.47% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 18.16% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 18.16% | -10.06% |