PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с QTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTMF returned 9.77%/yr vs 22.93%/yr for QTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 17.64%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

QTR

1 день
-0.24%
1 месяц
10.52%
С начала года
17.64%
6 месяцев
15.72%
1 год
33.76%
3 года*
22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%-1.43%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.64%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between WTMF and QTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.38

Сравнение распределения секторов WTMF и QTR

Секторы
WTMF
QTR

Промышленность

17.7%
2.8%

Технологии

17.0%
53.8%

Здравоохранение

16.5%
4.2%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.2%

Недвижимость

6.1%
0.1%

Энергетика

6.1%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.7%

Промышленность

WTMF
17.7%
QTR
2.8%

Технологии

WTMF
17.0%
QTR
53.8%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
QTR
4.2%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
QTR
0.2%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
QTR
12.2%

Недвижимость

WTMF
6.1%
QTR
0.1%

Энергетика

WTMF
6.1%
QTR
0.6%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
QTR
1.1%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
QTR
1.4%

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
QTR
15.8%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
QTR
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

WTMF vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.40

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.22

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

2.76

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

9.47

+15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.53

Просадки

Сравнение просадок WTMF и QTR

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-31.72%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-12.29%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-18.99%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.24%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-8.84%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.57%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и QTR

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.52%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

10.68%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

14.14%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

18.10%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

18.10%

-10.03%

Сравнение комиссий WTMF и QTR

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и QTR

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности QTR в 15.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		15.96%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and QTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.52%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.93% vs 9.77% for WTMF. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.93% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

QTR has the higher dividend yield at 15.96%, compared with 2.80% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.60% for QTR.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор