Сравнение WTMF с PFIX
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. WTMF is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, WTMF returned 6.23%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
WTMF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.79%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 3.37%
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.79% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | -1.93% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between WTMF and PFIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. PFIX — Ранг доходности на риск
WTMF
PFIX
Сравнение WTMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | -0.55 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | -0.81 | +18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и PFIX
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -36.17% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -25.64% | +21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -36.17% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -36.17% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -17.60% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -17.21% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 17.38% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и PFIX
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.44%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 8.90% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 21.99% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 29.10% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 38.53% | -29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 38.16% | -30.05% |
Сравнение комиссий WTMF и PFIX
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и PFIX
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.82% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and PFIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to WTMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 6.23% for WTMF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 2.82% for WTMF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.50% for PFIX.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор