PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.26%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.26% против 13.12% соответственно.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between WTMF and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2011 г.

0.10

The correlation between WTMF and GLD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTMF и GLD

Секторы
WTMF
GLD

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%
100.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

WTMF
17.7%
GLD

-

Технологии

WTMF
17.0%
GLD

-

Здравоохранение

WTMF
16.5%
GLD

-

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
GLD

-

Недвижимость

WTMF
6.1%
GLD

-

Энергетика

WTMF
6.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

WTMF vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.21

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.60

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.68

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

4.15

+20.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.21

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.60

-0.45

Просадки

Сравнение просадок WTMF и GLD

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-45.56%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-19.21%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-19.21%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-21.03%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-22.00%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-17.75%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-16.16%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

7.73%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и GLD

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.51%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

23.16%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

26.61%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

18.00%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

15.95%

-7.88%

Сравнение комиссий WTMF и GLD

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и GLD

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 3.26% for WTMF. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for GLD.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while GLD is Gold. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.40% for GLD.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор