PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. WTMF is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, WTMF returned 9.77%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%1.17%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between WTMF and GDMN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.25

Сравнение распределения секторов WTMF и GDMN

Секторы
WTMF
GDMN

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%
100.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

WTMF
17.7%
GDMN

-

Технологии

WTMF
17.0%
GDMN

-

Здравоохранение

WTMF
16.5%
GDMN

-

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
GDMN

-

Недвижимость

WTMF
6.1%
GDMN

-

Энергетика

WTMF
6.1%
GDMN

-

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
GDMN
100.0%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

WTMF vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.26

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.68

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.98

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

4.68

+20.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.26

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.80

-0.65

Просадки

Сравнение просадок WTMF и GDMN

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-52.82%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-39.03%

+34.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-39.03%

+29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-37.06%

+36.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-18.89%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

16.51%

-15.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

17.94%

-16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

51.79%

-44.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

61.32%

-52.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

47.59%

-38.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

47.59%

-39.52%

Сравнение комиссий WTMF и GDMN

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и GDMN

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью GDMN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and GDMN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 9.77% for WTMF. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.80% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.45% for GDMN.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор