Сравнение WTMF с ERTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH).
WTMF и ERTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и ERTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и ERTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям ERTH по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.24% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и ERTH
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.
Доходность на риск
WTMF vs. ERTH — Ранг доходности на риск
WTMF
ERTH
Сравнение WTMF c ERTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | ERTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.18 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.79 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.92 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 7.71 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.18 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.23 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и ERTH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и ERTH
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ERTH в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и ERTH
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и ERTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -64.45% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -12.78% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -51.72% | +38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -51.72% | +35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -31.91% | +31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -21.41% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.18% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и ERTH
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.75% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 12.58% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 20.46% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 22.91% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 22.63% | -14.53% |