PortfoliosLab logo
Сравнение ERTH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ERTH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.72%
557.08%
ERTH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.02

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.20

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ERTH:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.01

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ERTH:

8.10%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.86%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ERTH:

-44.26%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.07% соответственно.


ERTH

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-7.76%

1 год

0.67%

5 лет

3.38%

10 лет

4.79%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и VOO

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: 0.02
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ERTH: 0.20
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ERTH: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: 0.01
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ERTH: 0.06
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.54
ERTH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и VOO

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.96%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и VOO

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.26%
-9.90%
ERTH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и VOO

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 12.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
13.96%
ERTH
VOO