Сравнение ERTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ERTH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERTH или VOO.
Основные характеристики
| ERTH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.87% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 5.62% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -15.09% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.61% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.99% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 10.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.13% | 12.34% |
| Макс. просадка | -64.46% | -33.99% |
| Текущая просадка | -40.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ERTH и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ERTH и VOO
С начала года, ERTH показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.99% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERTH и VOO
ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERTH и VOO
Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.20% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.50% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% | 0.83% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ERTH и VOO
Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERTH и VOO
Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.