Сравнение WTMF с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
WTMF и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.10% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и EPI
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
WTMF vs. EPI — Ранг доходности на риск
WTMF
EPI
Сравнение WTMF c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | -0.39 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | -0.45 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | -0.40 | +5.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | -1.24 | +20.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.39 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и EPI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и EPI
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и EPI
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -66.21% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -16.88% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -21.89% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -50.29% | +34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -19.56% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -18.68% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 5.45% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.84% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 11.47% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 16.34% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 16.27% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 20.37% | -12.27% |