Сравнение WTMF с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
WTMF и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTMF и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 3.08% против 11.84% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и DBEF
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
WTMF vs. DBEF — Ранг доходности на риск
WTMF
DBEF
Сравнение WTMF c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMF | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.38 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.95 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.92 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.95 | 8.42 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.38 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между WTMF и DBEF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и DBEF
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и DBEF
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -32.46% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -11.87% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -14.95% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -32.46% | +16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -4.33% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -4.77% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.72% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и DBEF
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.97% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.46% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 16.60% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 13.63% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 15.82% | -7.72% |