Сравнение WTMF с BTAL
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.15%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WTMF charges 0.65%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции WTMF превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 3.15% против -5.05% соответственно.
WTMF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 3.15%
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам WTMF и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.65% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between WTMF and BTAL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between WTMF and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. BTAL — Ранг доходности на риск
WTMF
BTAL
Сравнение WTMF c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.73 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | -0.98 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.53 | -1.64 | +23.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и BTAL
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -50.28% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -37.50% | +33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -45.16% | +35.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -45.16% | +31.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -50.28% | +34.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -50.23% | +49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -22.01% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 22.38% | -21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и BTAL
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.76%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 8.74% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 16.58% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 22.49% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 18.96% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 17.33% | -9.23% |
Сравнение комиссий WTMF и BTAL
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и BTAL
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BTAL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and BTAL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to WTMF (2.76%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs BTAL's -50.28%.
On 10-year performance, WTMF leads with 3.15% vs -5.05% for BTAL. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WTMF has performed better with a 3.15% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.83% for WTMF.
WTMF is categorized as Hedge Fund, while BTAL is Long-Short. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and AGF. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 2.11% for BTAL.
WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор