PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WTMF и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTMF и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.43% соответственно.

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий WTMF и AQMIX

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

WTMF vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.16

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.71

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

3.92

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.95

11.52

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.29

Корреляция

Корреляция между WTMF и AQMIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и AQMIX

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и AQMIX

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMFAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-26.52%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-5.45%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-13.57%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-23.34%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.94%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-10.10%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.85%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и AQMIX

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMFAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.58%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.71%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

9.62%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

11.55%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

10.36%

-2.26%