Сравнение WTM с L
WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) and L (Loews Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WTM returned 9.63%/yr vs 11.49%/yr for L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTM и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTM показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям L по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.49% соответственно.
WTM
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 9.63%
L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам WTM и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | -2.57% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
L Loews Corporation | 5.12% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between WTM and L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.32 |
Over the past year, WTM and L have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WTM:
$547.49
L:
$8.96
WTM:
3.70
L:
12.34
WTM:
0.05
L:
0.72
WTM:
1.54
L:
1.26
WTM:
$2.50B
L:
$18.29B
WTM:
$1.21B
L:
$8.42B
WTM:
$1.17B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTM vs. L — Ранг доходности на риск
WTM
L
Сравнение WTM c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTM | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.80 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 7.05 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTM и L
Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -65.58% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -7.99% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -12.16% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -26.11% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -48.53% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -1.75% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -16.73% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.17% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTM и L
Текущая волатильность для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) составляет 4.99%, в то время как у Loews Corporation (L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что WTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.47% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 12.45% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 16.23% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 19.53% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 25.63% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTM и L
Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTM и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTM и L
WTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в -42.70M при выручке в 372.40M, что соответствует валовой рентабельности в -11.5%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -148.10M при выручке в 372.40M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.20M при выручке в 372.40M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
WTM and L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
L has higher volatility (5.47%) compared to WTM (4.99%). In terms of maximum drawdown, WTM dropped -77.47% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTM и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор