PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTM с L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTM с L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Loews Corporation (L).

Доходность

Сравнение доходности WTM и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTM и L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		5.77%6.89%29.31%6.49%39.63%1.41%-10.19%30.20%0.88%1.93%
L
Loews Corporation		1.42%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTM:

$5.61B

L:

$22.32B

EPS

WTM:

$434.62

L:

$7.97

Коэффициент P/E

WTM:

5.05

L:

13.40

Коэффициент PEG

WTM:

0.06

L:

0.79

Коэффициент P/S

WTM:

2.07

L:

1.22

Коэффициент P/B

WTM:

1.03

L:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

WTM:

$2.71B

L:

$18.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTM:

$1.45B

L:

$5.95B

EBITDA (12 мес.)

WTM:

$1.41B

L:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у L с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям L по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.35% соответственно.

WTM

1 день
0.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
31.49%
1 год
14.13%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.35%
10 лет*
10.63%

L

1 день
0.86%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.42%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.43%
3 года*
22.92%
5 лет*
15.77%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Mountains Insurance Group, Ltd.

Loews Corporation

Часто сравнивают с WTM:
WTM с BRK-BWTM с MKLWTM с SPYWTM с VOOWTM с SCHGWTM с DVYAWTM с HLT
Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF

Доходность на риск

WTM vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг доходности на риск WTM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
L
Ранг доходности на риск L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTM c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.88

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.48

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

5.20

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTM vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между WTM и L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и L

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности L в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%

Просадки

Сравнение просадок WTM и L

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-65.58%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.16%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-26.11%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-48.53%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.86%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-16.81%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.47%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и L

White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что WTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.54%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

10.63%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

18.70%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

19.48%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.55%

-2.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTM и L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
576.10M
4.73B
(WTM) Общая выручка
(L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию