PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTM с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WTM и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у L с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям L по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.61% соответственно.


WTM

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.46%
1 год
12.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.66%

L

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.84%
3 года*
22.02%
5 лет*
12.86%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTM и L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.
-2.07%6.89%29.31%6.49%39.63%1.41%-10.19%30.20%0.88%1.93%
L
Loews Corporation
-0.69%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between WTM and L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 1987 г.

0.32

Over the past year, WTM and L have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

WTM:

$547.49

L:

$8.96

Коэффициент P/E

WTM:

3.72

L:

11.65

Коэффициент PEG

WTM:

0.05

L:

0.68

Коэффициент P/S

WTM:

1.55

L:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

WTM:

$2.50B

L:

$18.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTM:

$1.21B

L:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

WTM:

$1.17B

L:

$2.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


White Mountains Insurance Group, Ltd.

Loews Corporation

Доходность на риск

WTM vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTM
Ранг доходности на риск WTM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

L
Ранг доходности на риск L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTM c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.12

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

5.62

-2.50

WTM vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WTM и L

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-65.58%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-7.99%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-12.16%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-26.11%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-48.53%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-7.18%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-16.75%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.01%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и L

White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Loews Corporation (L) имеют волатильность 4.76% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

12.48%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

15.88%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

19.61%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

25.63%

-2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и L

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности L в 0.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation
0.24%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.
0.05%0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTM и L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
372.40M
4.56B
(WTM) Общая выручка
(L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTM и L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности White Mountains Insurance Group, Ltd. и Loews Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-11.5%
52.3%
Активы портфеля
WTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в -42.70M при выручке в 372.40M, что соответствует валовой рентабельности в -11.5%.

L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

WTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -148.10M при выручке в 372.40M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

WTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.20M при выручке в 372.40M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.


Часто задаваемые вопросы


WTM and L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTM has higher volatility (4.76%) compared to L (4.68%). In terms of maximum drawdown, WTM dropped -77.47% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTM и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор