Сравнение WTM с L
WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) and L (Loews Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WTM returned 10.50%/yr vs 11.30%/yr for L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTM и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTM показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям L по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.30% соответственно.
WTM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.50%
L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам WTM и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 5.75% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
L Loews Corporation | 8.27% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between WTM and L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.32 |
Over the past year, WTM and L have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WTM:
$5.44B
L:
$23.44B
WTM:
$615.42
L:
$8.98
WTM:
3.57
L:
12.69
WTM:
0.04
L:
0.74
WTM:
1.49
L:
1.30
WTM:
$2.50B
L:
$18.29B
WTM:
$1.21B
L:
$8.42B
WTM:
$1.17B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTM vs. L — Ранг доходности на риск
WTM
L
Сравнение WTM c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTM | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.21 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 8.07 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTM и L
Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -65.58% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -7.99% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -12.16% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -26.11% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -48.53% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.62% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -16.70% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.17% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTM и L
White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что WTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.55% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 13.00% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 16.37% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 19.48% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 25.60% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTM и L
Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTM и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTM и L
WTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в -42.70M при выручке в 372.40M, что соответствует валовой рентабельности в -11.5%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -148.10M при выручке в 372.40M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.20M при выручке в 372.40M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
WTM and L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTM has higher volatility (7.33%) compared to L (5.55%). In terms of maximum drawdown, WTM dropped -77.47% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTM и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор