Сравнение WTM с DVYA

С начала года, WTM показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции WTM превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WTM и DVYA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DVYA в 4.44%

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и DVYA.

White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что WTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.