PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTM с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTM или SPY.

Корреляция

Корреляция между WTM и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTM:

-0.05

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

WTM:

0.01

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

WTM:

1.00

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

WTM:

-0.16

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

WTM:

-0.37

SPY:

2.92

Индекс Язвы

WTM:

6.87%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

WTM:

23.34%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

WTM:

-77.67%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WTM:

-9.48%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.59% соответственно.

WTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-1.19%

5 лет

15.77%

10 лет

10.84%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг риск-скорректированной доходности WTM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и SPY

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%0.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WTM и SPY

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и SPY

White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.11% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...